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Programa de Doutorado - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada



É Provável que um dos vários prêmios de matemática estejam aqui mas o premio NOBEL de matemática tenho certeza que ira sair alguns...


Programa de Doutorado: Processos Estocásticos

Aula Extra:
O processo de Ornstein-Uhlenbeck multidimensional 
por Amilcar Vélez - 27/03/2015

Página: 
http://www.impa.br/opencms/pt/ensino/...

Download do vídeo:
http://video.impa.br/index.php?page=p...

Professor: Milton Jara / Glauco Valle

Tightness e convergência fraca em D (0,1). Continuous parameter martingales. Processos Markovianos: construção, Teorema de Hille-Yosida, propriedades básicas, processos de Feller. Integração estocástica e difusões. Processos Estacionários: propriedades básicas, teorema ergódico de Birkhoff.

Referências:
BILLINGSLEY, P. - Convergence of Probability Measures. New York, J. Wiley, 1968.
GIHMAN, I. I. e SKOROHOD, A. V. - Introduction to the Theory of Random Processes, Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1969.
SHARPE, M. - General Theory of Markov Processes. Boston, Academic Press, 1988.
WILLIAMS, D. - Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol 1: Foundations, Bristol, J. Wiley, 1979.

IMPA - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada ©

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